カーブフィッティング、オーバーフィッティングについて | EAカーティスのFX ドリーム ~成功への道~EA及び商材検証のブログ

カーブフィッティング、オーバーフィッティングについて

まず、どのEAもある程度のカーブフィッティングはしている

つまり、カーブフィッティング自体が悪いわけではないということを

お話しておきます。


販売者がEAを作成する際に、対象通貨、使用する足(5M,30M等)

使用するテクニカル(ボリンジャーバンド、RSI等)を決定します。


おおまかにEAが出来上がった後BT(バックテスト)をします。

BTがイマイチだとテクニカルのパラメーター(数値)や

BT期間等を変更して何度もBTします。


何故でしょうか?


一般的にセールスページでは良いEAだということを

アピールするためにBTを提示するもので

これが悪ければユーザーは買わないですよね?


だから良いBTになるように

いろいろと数値を変えBTをして

BTの良いEAを作り上げるのです。

この作業をカーブフィッティングと言います。


「詐欺じゃないか」

いやそうでもありません。

過去の値動きのデータは重要であることには

間違いありませんから

このデータを元に勝てる可能性の高いEAを作り上げる

正しい考えだと思います。


ではオーバーフィッティングとは?


これは例えば2009年~2010年のBTをしたとします。

2009年5月10日に大DDを起こし

その結果口座は破綻したとします。

この日がなければ一年間のBTは良好だった。

じゃあこの日のDDさえなければ良いんです。


それで例えばSL(ストップロス)の値を

この日にギリギリでかからない値に設定して

意図的に(ある特定の)DDを逃れて

BT結果を良くするのです。


この行為は同じような

あと少しだけ大きなDDが起きれば

口座が破綻することを

意図的に隠しているにすぎません。


100パーセント勝てるEAはないので

ある程度負けても

結果的には利益をしっかり出せるEAが

本当に優秀なEAだと言えるでしょう。


ただこれを見抜くのは非常に難しい。

いろんなサイト(アフィリエイト目的だけで

販売元のFT、BTの結果をそのまま載せているだけのところとか

には注意ですよ)のBT、FTを調べて購入後も自分で

BT、FTをしっかり行って

リアルマネーに移行していくべきだと思います。


ここでひとつ僕の独自の考えがあります。

対象通貨ペアについて をお読みください。

あまりこういう考えの記述は見たことがないので

反論もあるでしょうが

まあ、こういう考え方の人もいるんだ

くらいに読んでください。

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