カーブフィッティング、オーバーフィッティングについて
まず、どのＥＡもある程度のカーブフィッティングはしている
つまり、カーブフィッティング自体が悪いわけではないということを
お話しておきます。
販売者がＥＡを作成する際に、対象通貨、使用する足（５Ｍ，３０Ｍ等）
使用するテクニカル（ボリンジャーバンド、ＲＳＩ等）を決定します。
おおまかにＥＡが出来上がった後ＢＴ（バックテスト）をします。
ＢＴがイマイチだとテクニカルのパラメーター（数値）や
ＢＴ期間等を変更して何度もＢＴします。
何故でしょうか？
一般的にセールスページでは良いＥＡだということを
アピールするためにＢＴを提示するもので
これが悪ければユーザーは買わないですよね？
だから良いＢＴになるように
いろいろと数値を変えＢＴをして
ＢＴの良いＥＡを作り上げるのです。
この作業をカーブフィッティングと言います。
「詐欺じゃないか」
いやそうでもありません。
過去の値動きのデータは重要であることには
間違いありませんから
このデータを元に勝てる可能性の高いＥＡを作り上げる
正しい考えだと思います。
ではオーバーフィッティングとは？
これは例えば２００９年～２０１０年のＢＴをしたとします。
２００９年５月１０日に大ＤＤを起こし
その結果口座は破綻したとします。
この日がなければ一年間のＢＴは良好だった。
じゃあこの日のＤＤさえなければ良いんです。
それで例えばＳＬ（ストップロス）の値を
この日にギリギリでかからない値に設定して
意図的に（ある特定の）ＤＤを逃れて
ＢＴ結果を良くするのです。
この行為は同じような
あと少しだけ大きなＤＤが起きれば
口座が破綻することを
意図的に隠しているにすぎません。
１００パーセント勝てるＥＡはないので
ある程度負けても
結果的には利益をしっかり出せるＥＡが
本当に優秀なＥＡだと言えるでしょう。
ただこれを見抜くのは非常に難しい。
いろんなサイト（アフィリエイト目的だけで
販売元のＦＴ、ＢＴの結果をそのまま載せているだけのところとか
には注意ですよ）のＢＴ、ＦＴを調べて購入後も自分で
ＢＴ、ＦＴをしっかり行って
リアルマネーに移行していくべきだと思います。
ここでひとつ僕の独自の考えがあります。
対象通貨ペアについて をお読みください。
あまりこういう考えの記述は見たことがないので
反論もあるでしょうが
まあ、こういう考え方の人もいるんだ
くらいに読んでください。
